基于arch类模型的我国沪市股指波动性研究,基于arch类模型的我国沪市股指波动性研究摘要：金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域，自回归条件异方差模型（arch模型）及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象，分别运用arch模型、garch和tarch模型进行初步研究，分析我国沪市股价波动的动态特征，.. 大小:211K合同范本大全
