我国商业银行票据业务风险管理研究.rar

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近年来，票据作为一种信用工具在我国市场经济的发展中起着越来越重要
的作用。票据业务的发展迅速，使其成为商业银行获取巨大利润的重要途径和
企业融通短期资金的主要手段。我国票据业务在迅速发展的同时，也暴露出许
多问题和风险，如何有效控制风险是促进我国票据业务健康发展的现实问题。
相应地，在目前我国市场经济进一步完善、货币市场利率逐步市场化的大背景
下，对商业银行票据业务风险的防范这个问题的研究就变得很有意义，这也正
是本研究的初衷。
本文运用理论与实证相结合的研究方法，借鉴相关的金融理论对我国商业
银行票据业务风险管理这一特定问题进行理论分析和总结的同时，通过具体的
数据、一案例加以实证考察。研究的目的在于从理论和实务角度出发，系统提出
现阶段我国银行票据业务风险防范的建议与管理措施，试图为我国商业银行票
据业务风险识别与防范体系的建立、监管机构的决策、我国金融体系抗风险能
力的提高，以及我国现代金融制度的发展完善提供政策建议和理论依据。
本文在紧密围绕我国商业银行票据业务经营的现实的基础上，介绍了商业
银行票据业务的概念及其内容、我国商业银行票据业务的发展概况和发展原因
然后，对银行票据业务的各种风险进行了区分和界定，又进一步将风险细分为
利率风险、流动性风险、信用风险和管理风险，并结合我国银行票据业务经营
的现实进行了实证分析。在此基础上，对这几种风险的形成原因进行了详细的
分析，从而为下文提出针对性的防范措施和政策建议提供理论依据和现实依据
最后，结合对我国商业银行票据业务风险管理原则，针对前文论述的商业银行
票据业务面临的种种风险，分别就利率风险、信用风险、流动性风险、票据据
四川大学硕士学位论文
业务内部管理等风险详细提出了防范对策和建议。
关键词:票据业务;风险分析;风险管理
O导言.............................................
0.1研究对象、内容及目的............................···················
0.2选题背景................……，.....……，..................................
0.3文献综述..……，...........................................................…
0.4研究方法与思路.........................................................
0.5研究重点、难点和创新......................……:................
1商业银行票据业务概述............................
1.1票据的概念和功能.....................................................
1.1.1票据的概念.....................................................
1.1.2票据的功能.......................................................
1.2商业银行票据业务简介二，..........................................
1.2.1银行票据业务及其内容...................................
1.2.2票据业务在银行业务中的地位......................
1.3我国商业银行票据业务的发展.................................
1.3.1我国商业银行票据业务发展现状...................
1.3.2我国商业银行票据业务发展的原因分析.......
2票据业务风险的理论分析和实证考察................
2.1票据业务风险概述....................................................
2.1.1票据业务风险...................................................
2.1.2票据业务风险来源............................................
2.2票据业务风险的理论分析..........................................
2，2.1利率风险分析.........................................············
2.2.2流动性风险分析................................................
2.2.3信用风险分析二，..........................................········
2.2.4银行内部管理风险分析....................................
2.3我国银行票据业务风险的实证考察.…，...................
2.3.1市场利率............................................................
四川大学硕士学位论文
2.3.2银行、企业信用状况........................................
2，3.3票据市场未来的不确定性................................
2.3.4短期融资券的发行给票据市场的未来带来不确
2.4小结............................................................................
3我国商业银行票据业务风险的成因..................
3.1利率风险的成因分析................................................
3.1.1外部因素..........................................................
3.1.2内部因素.............……，......................................
3.2信用风险的成因分析..........……，...............................
3.2.1票据立法的缺陷和滞后...................................
3.2.2监管及社会信用文化缺位...............................
32.3缺乏正确的信用风险管理理念.......................
3.2.4缺乏先进的信用风险的度量与管理技术........
32.5案例分析............................................................
3.3流动性风险的成因分析.............................................
3.3.1商业银行盲目追求票据业务发展的高速度和短
3.3.2商业银行资产负债结构不合理........................
3.3.3商业银行资产负债期限结构不匹配................…
3，3.4中央银行的货币调控的不确定性....................
3.3.5企业票据到期后如不能兑付导致关联风险.....
3.3.6案例分析...........................................................
3.4内部管理风险的成因分析.........................................
3.4.1商业银行内部管理薄弱....................................
3.4.2商业银行内部建设不完善，风险意识淡薄.....