我国商业银行经营风险预警研究.rar

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摘要
在我国经济体制和经济结构转轨，金融业加快发展和深化改革的过程中，
银行业经营风险的问题也日益突出。近年来，我国海南发展银行和几家非银行
金融机构的倒闭已经给中国的银行业敲响了警钟。因此，分析商业银行经营风
险的特点，建立科学实用的风险预警模型，对我国银行业的稳定乃至整个国民
经济的稳定有着重要的意义。
本文第一部分在总结分析国内外文献的基础上，指出现有研究存在指标相
关性较大，风险分析不全面，权重分配较大程度上受人为因素影响等不足之处。
第二部分分析了商业银行经营风险的含义、特点和成因，并从资产、流动性、
资本和盈利性四个方面，对经营风险进行了进一步的剖析。第三部分通过R型
聚类分析，删除了指标间的显著相关性，建立了包含10个指标的商业银行经营
风险预警指标体系，该指标体系经过Q型聚类分析验证可以表征原有17个指
标的信息。第四部分基于模糊综合评价，在权重的确定上采用提取所有主成份
信息的主成份分析，在确定隶属函数时运用梯形法对风险进行无警、轻警、中
警和重警的模糊评判，建立了商业银行经营风险预警模型。第五部分以曾在1999
年7月发生严重危机的汕头市商业银行以及我国5家商业银行为例，对风险预
警模型进行了实例分析。
本文的特色与创新之处在于:一是指标体系中引入了贷款五级分类、资本
充足率等与国际接轨、简洁、数据易于收集的指标，使风险预警与国际惯例相
接轨，同时也提高了预警的效率。二是风险预警以全面风险管理为理念，综合
地考虑了银行经营过程中可腀@鱿值淖什缦铡⒘鞫苑缦铡⒆时痉缦蘸陀?br>风险等。拓宽了现有研究只关注信用风险或流动性风险而忽视其他风险的思路，
从而使预警腀@浞值乜悸歉鞣缦找蛩氐南嗷ビ跋臁Ｈ窃擞肦型聚类分析，在
保证不丢失大部分指标信息的基础上，降低了指标之间的相关性，解决了现有
体系指标之间相关性较大的问题，使预警分析更加简洁、高效。四是所建立的
风险预警模型将模糊综合评判与多元统计分析的主成份分析结合起来:确定权
重时，在保证不丢失指标信息的基础上，采用经过最大方差旋转的主成份分析
提取所有主成份，弥补了现有研究对模糊综合评判模型中权重确定多依赖专家
主观性的不足，使指标的权重值能更加客观地反映其对风险的贡献度;采用梯
形隶属度函数，通过〔O，1]之间的数值表示某一风险评价因素对各风险等级的
隶属度，解决了风险评价结论过于单一、绝对的问题，从而使评价更能客观反
映风险的真实状态。
关键词:风险预警;银行;模糊评价;聚类分析;主成份分析
一=︸己J
1.1问题的提出........................................................
1.1.1研究背景..........................................................
1.1.2研究目的..........................................................
1.2国内外相关研究概述.........................................
1.2.1金融风险预警系统研究综述..........................
1.2.2金融风险监测预警方法研究概述..................
1.2.3银行风险预警模型概述..................................
1.3论文的研究思路及研究工作.............................
1.3.1论文的研究思路与研究方法................……，...
1.3.2论文的主要内容与框架...................……，........
2商业银行经营风险概述…“”.“..……”.“.“二“..…“…
2.1商业银行经营风险概念界定
2，1.1商业银行经营风险的含义
2.1.2商业银行经营风险的特点
2.1.3商业银行经营风险的成因
.22商业银行经营风险分析.……
2.2.1资产风险分析..............……
2.2.2流动性风险分析..........……
2.2.3资本风险分析..............……
2.2.4盈利风险分析..............……
3商业银行经营风险预警指标的选择.…“二“..........
3.1商业银行经营风险预警指标选择的原则
3.2商业银行经营风险预警指标的初步选择
3.2.1资产风险预警指标...........................……
3.2.2流动性风险预警指标.....................……，.
.32.3资本风险预警指标......................……，.…
3.2.4盈利风险预警指标...........................……
3.3商业银行经营风险预警指标体系的建立
.3.31聚类分析法.......................................……
.3.32指标的筛选.......................................……
3.3.3指标体系的确定.......……，.................……
3.4商业银行经营风险预警指标体系的特点
4商业银行经营风险预警模型的建立.....................
4.1模糊综合评价方法.............................................
4.2模糊综合评价的步骤.................................……，..·.
4.2.1评价因素论域的确定…，...................................
4.2.2评价因素权重集的确定....……，..…，...................
4.2.3评语集的确定..............................................……、
4.2.4单因素的评判....................................................
4.2.5模糊综合评判.................................……，...........
4.3商业银行经营风险预警模型的指标权重..........
4.3.1指标的赋权方法........................................·.··.···
4.3.2商业银行经营风险预警指标的权重分配……，
4.4单一指标的评判
4.5商业银行经营风险预警的综合评判模型...........
4.5.1预警模型的建立..
4.5.2风险状态的判定..........
46商业银行经营风险预警模型的特征...................
5商业银行经营风险预警模型应用实例二“二““.“.“
5.1汕头商行经营风险预警模型的计算..............…
5.1.1风险预警模型的评价因素论域....................…
5.1.2风险预警模型的指标权重................................
5.1.3单一风险预警指标的评判...............................
5.1.4经..