中国商业银行操作风险管理研究.rar

中文摘要
虽然操作风险是商业银行与生俱来的“古老”风险之一，但我国商业银行无
论是从理论还是实践上的都对此还比较陌生，长期以来，我国银行界对操作风险
的认识、管理、防范控制还处在不全面、不系统、不规范的初级阶段，对操作风
险的防范和控制，仅限于传统的柜面操作风险控制、内部管理、内部控制和“三
防一保”工作，柜面操作风险控制、内部管理、内部控制等的作用主要是保证支
付结算资金安全。
2005年3月，银监会制定下发的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，
为银行业进行操作风险管理树立了一个最基本的标准，对于遏制一些银行的违
规、违法案件的发生起到了一定的作用，推动我国银行业在加强操作风险管理方
面向前迈进了一步。但它主要针对的是当前商业银行操作风险中存在的突出问
题，而不是操作风险控制的一般性指引，并未覆盖有关操作风险的全部内容，只
是防范操作风险的一部分。即使涉及的方面，相关要求也主要是原则性的。
论文依据媒体公开信息和银行内部信息，对我国商业银行操作风险的现状和
特征进行了深入剖析。从理念、体制、技术等多个角度全面系统地分析了我国商
业银行操作风险高发的深层次机理。论文吸取西方先进银行的经验教训，借鉴巴
塞尔委员会关于操作风险管理的原则，结合银监会对操作风险控制的要求，按照
识别、评估、计量、控制四个环节对我国操作风险管理问题进行了研究，提出了
我国商业银行操作风险定义和分类方法，指出了操作风险的管理思路和途径，探
讨了操作风险的计量的可行方法，以及操作风险监管资本计量的方法。论文采取
定性为主，定量为补充，定性与定量相结合的研究方法，侧重于从操作风险的管
理文化与理念、管理体制、内控机制、计量与管理技术等层面探索我国商业银行
操作风险的管理。
统计分析、比较分析、极值分析、蒙特卡洛模拟等统计和计量经济学方法在
论文中被广泛采用。
兼顾前沿性、系统性、市场性和监管导向性是论文的主要特点。
关键词：商业银行操作风险识别与评估计量控制

1引言
1.1选题的目的和意义-------------------------------------------------------------1
1.2研究思路与方法----------------------------------------------------------------6
1.3研究成果与论文特点----------------------------------------------------------7
2国内外操作风险的研究和管理实践
2.1操作风险的定义、分类和特征----------------------------------------------8
2.2国外操作风险的研究和管理实践-------------------------------------------14
2.3国内操作风险的研究和管理实践-------------------------------------------18
3我国商业银行操作风险的风险特征
3.1国际活跃银行操作风险的现状分析----------------------------------------24
3.2我国商业银行操作风险的现状分析----------------------------------------27
3.3我国商业银行操作风险的总体特征--------------------------------------29
3.4国内外商业银行操作风险特征比较----------------------------------------34
3.5我国商业银行操作风险的特征：分类特征分析-------------------------41
3.6我国商业银行操作风险的特征：案件风险-------------------------------48
4我国商业银行操作风险的风险成因
4.1我国操作风险高发的独特背景----------------------------------------------54
4.2国内对操作风险成因的观点与剖析----------------------------------------56
4.3操作风险的认知偏差--------------------------------------------------------61
4.4操作风险的管理文化和理念滞后-------------------------------------------64
4.5操作风险的管理体系缺失----------------------------------------------------66
4.6操作风险的管理手段和技术落后-------------------------------------------69
4.7内控机制建设作用发挥不足--------------------------------------------------------70
4.8银行业管理体制与公司治理机制不适应----------------------------------73
4.9人力资源管理不到位----------------------------------------------------------75
4.10我国商业银行操作风险高发的特殊原因--------------------------------76
4.11我国操作风险的管理方法----------------------------------79
5我国商业银行操作风险管理的对策分析
5.1新协议对操作风险的管理框架----------------------------------------------82
5.2西方国家操作风险的管理框架----------------------------------------------835.3国外银行操作风险管理的基本思路---------------------------------------86
5.4国外银行操作风险管理和经验---------------------------------------------87
5.5我国商业银行操作风险管理的思路和框架------------------------------89
6我国商业银行操作风险的控制
6.1我国操作风险定义、分类--------------------------------------------------94
6.2操作风险的强制性资本金配置要求--------------------------------------101
6.3培育健康的操作风险管理文化和理念-----------------------------------104
6.4管理体制和治理结构创新--------------------------------------------------106
6.5建立和完善操作风险管理体系--------------------------------------------108
6.6建立操作风险损失数据库--------------------------------------------------110
6.7完善内控体系建设-----------------------------------------------------------112
6.8优化管理工具和创新管理方法--------------------------------------------115
6.9以金融生态环境建设推动操作风险控制--------------------------------116
6.10以人力资源管理促操作风险控制----------------------------------------118
6.11强化信息资产和业务连续性管理-------------------------------------..