中小规模的金融数据分析(文献翻译).doc

中小规模的金融数据分析

Andreas P. Nawroth, Joachim Peinke
物理研究所，Carl-von-Ossietzky奥尔登堡大学，D - 26111奥尔登伯格，德国

摘要
财务数据随机分析已经被提出，特别是我们探讨如何统计在不同时间τ记录返回的变化。财务数据的时间规模依赖行为可分为两个区域：第一个时间范围是被描述为普遍特征的小时间区域（范围秒）。第二个时间范围是增加了几分钟的可以被描述为随机马尔可夫规模的级联过程的中期时间范围。相应的Fokker - Planck方程可以从特定的数据提取，并提供了一个非平衡热力学描述的复杂的财务数据。

关键词：经济物理学；金融市场；随机过程；Fokker - Planck方程